Programme d’analyse statistique : optimiser son portefeuille, analyser les cours, la volatilité, etc.

Ce document exclusif permet d’aider l’investisseur dans son analyse statistique du marché à l’aide d’un programme python. Grâce à ce modèle basé sur les données historiques des actions, vous pourrez explorer des indicateurs statistiques majeurs ainsi qu’une multitude de portefeuilles optimaux, calibrés selon vos objectifs d’investissement. 

Le document comprend :

  • Un guide pour l’installation et l’exécution du code Python sans connaissance particulière.
  • L’interprétation des résultats graphiques et statistiques fournis par le code et concernant : l’étude des corrélations, des variations extrêmes, de la volatilité, des cours, de la régression linéaire, et de la distribution des rendements.
  • La construction de portefeuilles qui auraient historiquement maximisé la performance, minimisé le risque, maximisé le ratio de Sharpe, etc. Ainsi, l’investisseur pourra se représenter la répartition théorique et idéale entre les différentes actions au sein de son portefeuille.
  • Le code python à copier.

Avec ce code, l’investisseur peut facilement choisir le nombre d’actions de son choix et la période d’étude souhaitée pour personnaliser au mieux l’analyse du marché. 

Document au format PDF (document explicatif + code python à copier et à exécuter). 

50.00€

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Description

Comment décrypter le marché ? Comment estimer et faire l’analyse des performances moyennes, de la volatilité, du niveau des cours face à la tendance principale ? Et comment répartir les actions au sein d’un portefeuille pour qu’il maximise le rendement et/ou minimise le risque ?

Ce document exclusif permettra à l’investisseur néophyte ou professionnel de décrypter le marché rapidement et efficacement sur la base de critères statistiques et techniques. L’investisseur pourra ainsi sélectionner le nombre d’actions de son choix pour ensuite lire les résultats analytiques. Tout au long de ce document d’explication du programme, nous allons exposer les différents résultats du code :

  • La corrélation entre les différentes actions sélectionnées.
  • Les alertes sur des variations exceptionnelles avec une chance théorique de moins de 1 % de se produire. Ces variations peuvent avoir un impact directionnel et psychologique sur l’état du marché.
  • La représentation graphique de la volatilité annualisée à 30 jours et des seuils d’alerte majeurs. L’étude de la volatilité d’une action peut être centrale pour estimer les risques de retournement.
  • La représentation graphique des cours avec les volumes et deux moyennes mobiles.
  • La représentation graphique d’une régression linéaire des cours pour découper la tendance historiques en bornes hautes et bornes basses.
  • La distribution des rendements des actions pour déduire le comportement historique du cours.
  • La génération de différents portefeuilles sur la base des actions sélectionnés et du critère retenu : maximiser le rendement, minimiser la volatilité, maximiser le rendement / risque, etc.

Ce programme d’analyse permet d’aider l’investisseur dans ses analyses du comportement de marché et de la manière d’optimiser son portefeuille. Grâce à ce modèle basé sur les données historiques des actions, vous pouvez explorer une multitude de portefeuilles optimaux, calibrés selon vos objectifs d’investissement. Le code génère des portefeuilles diversifiés qui exploitent intelligemment les corrélations entre les actions pour réduire les risques tout en augmentant vos gains potentiels.

Ce programme vous permettra de visualiser les rendements et la volatilité de vos portefeuilles avec de nombreux graphiques, et d’accéder aux portefeuilles performants en quelques minutes. Vous pourrez transformer vos investissements avec la puissance de l’analyse Python et saisir l’opportunité d’améliorer votre analyse des marchés. Le document explicatif est organisé comme suit :

  • Introduction
  • I – Guide d’installation du code
  • II – Analyse des corrélations
  • III – Analyse des variations extrêmes
  • IV- Analyse du niveau de volatilité
  • V- Analyse simple des cours
  • VI- Analyse des cours en régression linéaire
  • VII- Distribution des rendements
  • VIII- Estimation des portefeuilles optimaux
  • IX – Graphique du portefeuille optimal
  • X – Code Python à copier

 

Attention : ce programme permet seulement de fournir une analyse et ne constitue pas un conseil en investissement. 

Pour toute question ou renseignement

 

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